刚刚启动的上证50ETF期权昨天连爆两笔蹊跷交易，两个合约午后一下子被打至0.001元，跌幅达99%。对此，上交所昨晚发出公告称，造成期权价格大幅异常的始作俑者是做市商之一的中信证券：由于自己“乌龙”报错价，共“吃进”约1万元的损失。
据上交所披露，昨天13时3分12秒，50ETF购4月2400、50ETF购4月2450合约价格出现大幅异常。50ETF购4月2400合约价格从0.1006元跌至0.001元，50ETF购4月2450合约从0.0808元跌至0.001元，触发熔断机制。经初步核查了解，造成这两次触发熔断的原因是中信证券在午间调整报价参数，导致大幅偏离理论价值的报单。
其中，13时3分10秒至12秒，中信证券对50ETF购4月2400合约申报12笔卖单，申报价格从0.001元到0.0014元（其中0.001元的卖单6笔），每笔10张，共120张，共成交100张。其中，90张成交价格在0.0988元与0.1024元之间，最后10张成交价格为0.001元，触发了熔断机制。
13时3分10秒至12秒，中信证券又对50ETF购4月2450合约以0.001元价格申报11笔卖单，每笔10张，共110张，共成交80张。其中，76张成交价格在0.0798元价格与0.0828元之间，最后4张成交价格为0.001元，也触发了熔断机制。这次“乌龙”事件对中信证券造成了约1万元的损失。
在交易系统启动熔断机制后，做市商积极报价，50ETF购4月2400合约熔断集合竞价成交价格为0.0940元，50ETF购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元，价格恢复正常。熔断期间，中信证券对50ETF购4月2400合约进行了2笔共20张撤单，对50ETF购4月2450合约进行了3笔共30张撤单。
从昨天两次熔断情况看，熔断机制发挥了重要的作用：一是可以在价格出现异常波动时，给市场稳定和冷静的时间，快速平抑不合理的市场波动；二是可以有效降低大幅偏离理论价值的报单导致的损失。
文汇报记者 唐玮婕
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